http://kanoonebourse.com باند بولینگر یک ابزار برای تحلیل تکنیکال است که توسط آقای جان بولینگر معامله گر معروف تکنیکالی در سال ۱۹۸۰ ابداع شده است. مووینگ اوریج (MA) چیست؟ مووینگ اوریج یک اندیکاتور بسیار پر کاربرد است که کمک میکند نویزها را در قیمت به نوعی فیل-تر شوند. مووینگ اوریج یک ابزار نشان دهنده روند است که بسیاری از استراتژی های معاملاتی در بازار با استفاده از این ابزار ساخته شده اند. خطوط مووینگ اوریج خود خاصیت حمایت-مقاوتی دارند ( البته تنها زمانی که بازار روند مشخصی را دنبال می کند) در واقع زمانی که بازار در حالت رنج قرار دارد مووینگ اوریج به طور کامل این خاصیت خود را از دست می دهد. باند بولینگر دو انحراف معیار استاندارد را از یک مووینگ اوریج ساده (SMA) نشان می دهد. این ابزار بر اساس مفهوم نظم نرمال ساخته شده و فرض آقای بولینگر بر این است که قیمت بازار هم نظم نرمال دارد. هر نظم نرمالی دو پارامتر دارد یکی میانگین و دیگری احراف معیار. که در باند بولینگر میانگین ما مووینگ اوریج ساده است و خطوط کناری انحراف معیار. در این مثال از باند بولینگر قیمت سهام در بین باند بالا و پایین با مووینگ اوریج ساده بیست و یک روزه در حرکت است. از آنجایی که انحاف معیار اندازه گیری نوسان است، زمانی که بازار بی ثبات می شود پهنای باند بولینگر افزایش می یابد. بسیاری از معامله گران اعتقاد دارند هرچه قیمت به سطح بالایی باند نزدیک تر شود، بازار بیش از پیش از خرید اشباع می شود (overbought) و هرچه قیمت به سطح پایینی باند نزدیک شود بازار از فروش اشباع می شود (oversold) جان بولینگر بیست و دو قانون برای استفاده از باند بولینگر در نظر گرفته است. فشار (The Squeeze) فشار مفهوم مرکزی باند بولینگر است. وقتی که باند ها به هم دیگر نزدیک می شوند، دور مووینگ اوریج متراکم می شوند، که به این حالت فشار می گویند. فشار نشان دهنده این است که بازار نوسانات کمی دارد و در نظر معامله گران سیگنالی است مبنی بر این که در آینده نزدیک نوسانات بازار افزایش خواهد یافت و می تواند موقعیت ورود به معامله باشد. در این موقعیت هرچه فاز تراکم شدید تر باشد انفجار قیمت شدید تر خواهد بود. دقت کنید این حالت به هیچ وجه سیگنال خرید نیست چون این که قیمت در چه جهتی باند را میشکند برای ما مشخص نیست. پس سوال ایجا پیش می آید که با این اطلاعات چه کاری می توانیم انجام دهیم؟ جواب استراتژی زیر است. استراتژی چرخه بولینگر زمانی که بازار یک فاز تراکم و رنج داشته باشد بعد از آن چرخه بولینگر اتفاق می افتد. چرخه بولینگر در حقیقت فاز انفجار قیمت است. هر چرخه بولینگر سه فاز دارد فاز اول (تولد) : زمانی که قیمت از محدوده باند بولینگر خارج می شود فاز دوم (جوانی) : زمانی که قیمت به محدوده باند بولینگر باز می گردد فاز سوم (پیری) : زمانی که قیمت مووینگ اوریج باند را می شکند استراتژی به این صورت کار می کند که وقتی قیمت از باند بولینگر خارج شد (فاز اول) معامله گر به بازار ورود می کند و صبر می کند تا قیمت باز به محدوده بولینگر باز گردد (فاز دوم) و بعد از این که قیمت به محدوده برگشت معامله گر از بازار خارج می شود. حال اگر معامله گر از خروج غافل شود زمانی که قیمت مووینگ اوریج را شکست (فاز سوم) آخرین فرصت وی برای خروج از معامله می باشد. برای این که متوجه شویم چرخه صعودی است یا نزولی باید به کندل های ابتدایی شکست توجه کنیم، کندل ابتدایی از هر سمتی خارج شود جهت چرخه به همان سمت خواهد بود.

باند بولینگر